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究竟bs期权股票60 77模型的公式是怎么样俄?今天学院的主编老师就来为大家进行相关的介绍。 第2点，期权有效期T的相对数表示，即期权有效天数与一年365天的比值。 概述 bs期权股票60 77模型是怎么样的?它的全名名称就是：Black-Scholes-Merton Option Pricing Model，也就是我们经常说的布莱克—斯克尔斯期权股票60 77模型。 其次，任何数学模型，在推到时必须建立在一些高度抽象的假设基础上，这些假设未必能够真实地反映现实世界，比如，仔细琢磨一下B一S一M公式推导之前的七条假设.可以发现没有一条是符合实际情况的
两者换算关系为：r=LN(1+r0)或r0=exp(r)-1例如r0=0. ，则r=LN(1+0. )=0. 8 即100以583%的连续复利投资第二年将获1 ，该结果与直接用r0=0. 计算的答案一致。 bs期权股票60 77模型是什么?通过上面的介绍，相信大家已经掌握了这种期权估值参考方法了，如若您想要学习股票K线方面的知识点，推荐大家阅读：k线组合图经典图解。 股票60 77公式 bs期权股票60 77公式为：C=S·N(d1)-X·exp(-r·T)·N(d2) d1=[ln(S/X)+(r+σ^2/2)T]/(σ√T) d2=d1-σ·√T C—期权初始合理价格 X—期权执行价格 S—所交易金融资产现价 T—期权有效期 r—连续复利计无风险利率 σ—股票连续复利(对数)回报率的年度波动率(标准差) N(d1)，N(d2)—正态分布变量的累积概率分布函数，在此应当说明两点： 第1点，这个模型中五风险利率必须是连续复利形式，一个简单的或不连续的无风险利率一般是一年计息一次，而r要求为连续复利利率。 特别声明： 文章版权属于财富网，未经书面许可，不得转载(复制、翻印、镜像)!
最后.即使B一S一M模型是准确的，但计算结果还依赖于参数，如果输入的参数有误差.则模型输出的结果自然也会有误差。如果期权有效期为100天，则T=100/365=0.274。r0必须转化为r方能代入上式计算。 注意事项 大家要技术任何模型的准确度只能是相对的，首先，模型所考虑的影响因素不可能囊括现实世界的所有因素
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